Bible et médecine

Le corps et l'esprit
Editie 1

Uitgegeven door Michel Hermans, Pierre Sauvage
La Bible ne contient pas de traité de médecine, mais elle parle de la santé : le lecteur y rencontre des malades, il est aussi témoin de guérisons. La relation entre Bible et médecine est ici envisagée selon deux points de vue.
Des biblistes parcourent l’itinéraire qui va de la conception à la naissance et examinent des guérisons attestées par l’histoire deutéronomiste et les Évangiles. Puis des médecins se laissent questionner par les Écritures. L’un expert en éthique médicale, montre comment la médecine peut transformer le rapport de l’homme à son destin. L’autre, s’interrogeant sur la dynamique de son expérience en soins palliatifs indique comment il est renvoyé à des textes de la Bible et comment les Écritures l’éclairent dans sa vie professionnelle.
Après Bible et littérature (1999), Bible et histoire (2000), Bible et droit (2001), Bible et sciences (2002) et Bible et économie (2003), ce livre est le sixième d’une série consacrée à la confrontation entre la Bible et une discipline qui ordonne le savoir, l’expression et l’action. Un projet des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur).
O. Artus : bibliste et médecin, professeur à l’Institut catholique de Paris
Br. Cadoré : médecin et théologien, prieur provincial des Dominicains de la Province de France
M. Desmet : médecin et théologien, responsable des soins palliatifs à l’hôpital Virga Jesse (Hasselt), professeur invité au Centre Sèvres de paris et à la Katholieke Universiteit Leuven
D. Luciani :bibliste, professeur au Séminaire de Namur, professeur invité à l’Université Catholique de Louvain
B. Van Meenen : bibliste, professeur aux Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles et à l’Université Catholique de Louvain

Paperback - In het Frans 20,00 €

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Gegevens


Uitgever
Presses universitaires de Namur
Uitgegeven door
Michel Hermans, Pierre Sauvage,
Collectie
| n° 11
Taal
Frans
Ondersteunende website
Publisher’s website for a specified work
Categorie uitgever
> Geneeskunde > Varia
Categorie uitgever
> Godsdienst en moraal > Varia
BISAC Subject Heading
REL000000 RELIGION
Onix Audience Codes
06 Professional and scholarly
CLIL (2013)
3345 RELIGION
Voor het eerst gepubliceerd
2004
Subject Scheme Identifier Code
: Sciences religieuses
Type werk
Monografie

Livre broché


Publicatie datum
01 januari 2006
ISBN-13
9789050954044
Omvang
Nombre de pages de contenu principal : 694
Code
9789050954044
Gewicht
1041 grammes
Aanbevolen verkoopprijs
99,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

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Inhoud


Première partie

  Mathématiques de l’intérêt

Chapitre 1. Flux financiers

1.1. Flux financiers

1.2. Terminologie

1.3. Fondements de l’intérêt

1.4. Hypothèse : marché financier à taux unique

1.5. Calcul des durées

1.6. Notation condensée

Chapitre 2. Intérêt simple : opérations à deux flux

2.1. Définition de l’intérêt simple

2.2. Taux annuel d’intérêt équivalent

2.3. Escompte à intérêt simple

2.4. Relations entre taux d’intérêt et taux d’escompte

2.5. Le paradoxe du placement interrompu

Chapitre 3. Intérêt simple : opérations à plus de deux flux

3.1. Valeur finale nette (VFN)

3.2. Taux actuariel ou de rendement interne (TRI)

3.3. Influence de la date d’actualisation

3.4. Le TRI n’est pas nécessairement un taux de rendement

3.5. Echéance moyenne à intérêt simple

3.6. Taux de rendement d’un placement à un an au plus

Chapitre 4. Intérêt composé : opérations à deux flux

4.1. Capitalisation annuelle

4.2. Capitalisation fractionnée

4.3. Taux annuel d’intérêt équivalent

4.4. Comparaison des valeurs acquises à intérêt simple et à intérêt composé

4.5. Problèmes fondamentaux

4.6. Escompte à intérêt composé

4.7. Facteur de capitalisation et facteur d’escompte

4.8. Effet de l’érosion monétaire

4.9. Taux nominal (annuel) d’intérêt

4.10. Interprétation financière

4.11. Capitalisation continue

4.12. Les divers taux d’intérêt et d’escompte

Chapitre 5. Intérêt composé : opérations à plus de deux flux

5.1. Opérations envisagées

5.2. Valeur actuelle nette (VAN)

5.3. Taux actuariel ou taux de rendement interne (TRI)

5.4. Nombre de TRI

5.5. Calcul du TRI

5.6. Algorithme de NEWTON-RAPHSON

5.7. Algorithme des échéances moyennes

5.8. Le TRI dans la réglementation relative au crédit à la consommation

5.9. Le TRI n’est pas nécessairement un taux de rendement

5.10. Interprétation de la VAN et du TRI

5.11. Annexe

Chapitre 6. Rentes

6.1. Définitions et notations

6.2. Relations entre les valeurs actuelles des rentes

6.3. Calcul des valeurs actuelles des rentes

6.4. Rentes fractionnées

6.5. Autres expressions de la valeur actuelle des rentes

6.6. Rentes continues

6.7. Rente perpétuelle

6.8. Annuité d’amortissement

6.9. Annuité de reconstitution

6.10. Relation entre 1/s et 1/a

6.11. Variations de s et a

6.12. Variations de 1/s et 1/a

6.13. Problèmes fondamentaux liés aux rentes

6.14. Rentes en progression arithmétique

6.15. Rentes en progression géométrique

2e Partie

Mathématiques des emprunts

Chapitre 7. Emprunts indivis

7.1. Introduction

7.2. Notations

7.3. Relations de définition

7.4. Théorèmes généraux

7.5. Solde restant dû

7.6. Tableau d’amortissement

7.7. Emprunt remboursable par amortissement constant

7.8. Emprunt remboursable par annuité constante

7.9. Annuités fractionnées

7.10. Refinancement de l’emprunt

7.11. Emprunt avec reconstitution

7.12. Emprunt remboursable par assurance mixte

Chapitre 8. Emprunts obligataires

8.1. Introduction

8.2. Notations

8.3. Taux actuariels à l’émission

8.4. Relations de définition

8.5. Théorèmes généraux

8.6. Tableau d’amortissement

8.7. Etude de quelques emprunts particuliers

8.8. Prix d’une obligation

8.9. Etude du prix d’une obligation

3e Partie

Courbes de taux

Chapitre 9. Taux actuariels et taux spot

9.1. Marché observé

9.2. Calcul du taux actuariel

9.3. Courbe des taux actuariels

9.4. Taux spot

9.5. Biais coupon

9.6. Positions respectives de la courbe des taux actuariels et de la courbe des taux spot

9.7. Vices des taux actuariels et vertus des taux spot

9.8. Extraction des taux spot d’un portefeuille complet de maturités entières

Chapitre 10. Extraction et ajustement des taux spot

10.1. Marché observé

10.2. Méthode élémentaire

10.3. Méthode avec reconstitution des prix : calcul du taux spot aux échéances de coupon et de remboursement

10.4. Ajustement parabolique

10.5. Ajustement cubique dérivable

10.6. Exemples d’utilisation de la courbe des taux spot 

Chapitre 11. Taux forward

11.1. Taux forward

11.2. Explication de la forme de la courbe des taux

11.3. Quantification des anticipations de taux

11.4. Courbes de taux forward

11.5. Une utilisation des taux forward : les FRA (Forward Rate Agreement)

4e Partie

Eléments de gestion du risque de taux

Chapitre 12. Outils de gestion du risque de taux : duration et convexité

12.1. Introduction au concept de duration

12.2. Sensibilité du prix à une variation de taux

12.3. Duration

12.4. Convexité

12.5. Duration et convexité : cas particuliers

12.6. Calcul approché de la duration

12.7. Calcul approché de la convexité

12.8. Théorèmes d’additivité

12.9. Théorème d’immunisation de FISHER-WEIL

12.10. Interprétations de la duration

12.11. Interprétations de la convexité

12.12. Etude de la duration et de la convexité en fonction du taux d’évaluation

12.13. Etude de la duration et de la convexité en fonction du coupon : cas de la Terme fixe

12.14. Etude de la duration en fonction de la maturité entière : cas de la Terme fixe

12.15. Etude de la duration en fonction du temps

12.16. Etude de la convexité en fonction du temps

12.17. Exemples

Chapitre 13. Introduction à la gestion du risque de taux

13.1. Gestion active

13.2. Maximisation du rendement

13.3. Immunisation

13.4. Introduction à la gestion Actif/Passif (Asset Liability Management, ou ALM)

13.5. Introduction à l’ALM bancaire : cas d’école

13.6. Introduction à l’ALM en assurance non-vie : cas d’école

13.7. Introduction à l’ALM en assurance vie : aspects spécifiques

Bibliographie succincte

Index et notations actuarielles